Mengetahui Eksposur Risiko dengan Indikator Korelasi Pair

Saat Anda trading beberapa pasangan mata uang secara bersamaan di akun trading Anda, selalu pastikan Anda mengetahui EKSPOSUR RISIKO Anda dengan menggunakan indikator korelasi pair.

Misalnya, pada sebagian besar kesempatan, trading AUD/USD dan NZD/USD pada dasarnya seperti membuka dua trading identik karena biasanya memiliki korelasi positif.

Anda mungkin percaya bahwa Anda menyebarkan atau mendiversifikasi risiko Anda dengan trading di pasangan yang berbeda, tetapi banyak pasangan cenderung bergerak ke arah yang sama.

Jadi, alih-alih mengurangi risiko, Anda memperbesar risiko Anda! Tanpa disadari, Anda sebenarnya mengekspos diri Anda pada risiko LEBIH BANYAK.

Ini dikenal sebagai eksposur berlebihan (overexposure).

Mari kita lihat contoh yang melibatkan dua pasangan yang berkorelasi tinggi dalam periode satu minggu: EUR/USD dan GBP/USD.

Berdasarkan tabel, dengan koefisien korelasi seksi 0.94, jelas ada korelasi yang tinggi pada pasangan ini. EUR/USD adalah selai kacang untuk jeli GBP/USD! Seperti minyak dan air. Seperti Ben & Jerry's!

Oke, Anda mendapatkan fotonya. Intinya kedua pasangan itu bergandengan tangan, menyanyikan “Kum Bay Yah”, dan skip bersama.

Contoh Korelasi Mata Uang #1: EUR/USD dan GBP/USD

Untuk membuktikan kepada Anda bahwa angkanya tidak bohong, berikut adalah grafik 4 jam mereka. Perhatikan bagaimana mereka berdua bergerak ke arah yang sama… turun.

Kembali ke subjek risiko, kita dapat melihat bahwa membuka posisi di EUR/USD dan GBP/USD sama dengan menggandakan posisi.

Misalnya, jika Anda membeli 1 lot EUR/USD dan membeli 1 lot GBP/USD, pada dasarnya Anda membeli 2 lot EUR/USD, karena EUR/USD dan GBP/USD akan bergerak ke arah yang sama.

Dengan kata lain, Anda MENINGKATKAN risiko Anda. Jika Anda membeli EUR/USD dan GBP/USD, Anda tidak akan mendapatkan dua kesempatan untuk salah!

Yang Anda dapatkan hanyalah satu kesempatan karena jika EUR/USD jatuh dan Anda berhenti, GBP/USD kemungkinan besar akan jatuh dan menghentikan Anda juga (atau sebaliknya).

Anda juga tidak ingin membeli EUR/USD dan menjual GBP/USD pada saat yang sama karena jika EUR/USD meroket, maka GBP/USD mungkin juga akan meroket. Bagaimana menurut Anda?

Jika menurut Anda keuntungan atau kerugian Anda akan selalu nol, maka Anda salah. EUR/USD dan GBP/USD memiliki nilai pip yang berbeda dan hanya karena keduanya sangat berkorelasi tidak berarti mereka selalu bergerak dalam kisaran pip yang sama persis.

Volatilitas dalam pasangan mata uang berubah-ubah.

EUR/USD bisa meroket 200 pips, sedangkan GBP/USD hanya naik 190 pips. Jika ini terjadi, kerugian dari trading GBP/USD Anda (karena Anda jual), akan memakan sebagian besar, jika tidak semua, keuntungan dari trading EUR/USD Anda.

Sekarang mari kita bayangkan bahwa EUR/USD adalah pasangan yang naik 190 pips, dan GBP/USD memiliki pergerakan lebih besar sebesar 200 pips. Anda pasti akan RUGI!

Membeli satu pasangan mata uang dan menjual pasangan mata uang lain yang sangat berkorelasi, itu sangat kontraproduktif.

Lebih dari sekedar membayar spread dua kali, Anda meminimalkan keuntungan Anda karena satu pasangan memakan keuntungan pasangan lainnya.

Dan lebih buruk lagi, Anda bisa berakhir dengan kerugian karena nilai pip yang berbeda dan volatilitas pasangan mata uang yang selalu berubah.

Contoh Korelasi Mata Uang #2: EUR/USD dan USD/CHF
Mari kita lihat contoh lainnya. Kali ini dengan EUR/USD dan USD/CHF.

Sementara kita baru saja melihat korelasi positif yang kuat dengan GBP/USD, EUR/USD memiliki korelasi yang sangat negatif dengan USD/CHF.

Jika kita melihat korelasi satu minggunya, ia memiliki koefisien korelasi sempurna -1,00. Tidak ada yang lebih berlawanan dari mereka! Alih-alih Ben & Jerry's, mereka adalah Tom and Jerry!

EUR/USD dan USD/CHF seperti api dan air, Bugs Bunny dan Elmer Fudd. Superman dan kryptonite, Boston Celtics dan Los Angeles Lakers, Manchester United dan Liverpool.

Kedua pasangan ini benar-benar bergerak berlawanan arah. Lihat grafiknya:

Mengambil posisi berlawanan pada dua pasangan berkorelasi negatif akan serupa dengan mengambil posisi yang sama pada dua pasangan berkorelasi sangat positif.

Membeli EUR/USD dan menjual USD/CHF akan sama dengan menggandakan posisi.

Misalnya, jika Anda membeli 1 lot EUR/USD dan menjual 1 lot USD/CHF, pada dasarnya Anda membeli 2 lot EUR/USD, karena jika EUR/USD naik, maka USD/CHF turun, dan Anda akan menghasilkan uang dari kedua pasangan.

Penting untuk diketahui bahwa Anda telah MENINGKATKAN eksposur risiko Anda di akun trading Anda jika Anda melakukan ini.

Kembali ke contoh dengan Anda membeli EUR/USD dan menjual USD/CHF, jika EUR/USD benar-benar jatuh seperti batu, kemungkinan besar kedua trading Anda akan dihentikan sehingga menghasilkan dua kerugian.

Anda dapat meminimalkan kerugian Anda hanya dengan memutuskan untuk membeli EUR/USD ATAU menjual USD/CHF, alih-alih melakukan keduanya.

Di sisi lain, membeli (atau menjual) EUR/USD dan USD/CHF pada saat yang sama biasanya kontraproduktif karena pada dasarnya Anda membatalkan setiap trading.

Karena kedua pasangan bergerak berlawanan arah seperti saling membenci, satu pihak akan menghasilkan uang, tetapi pihak lain akan kehilangan uang.

Jadi, Anda berakhir dengan sedikit keuntungan karena satu pasangan memakan keuntungan pasangan lainnya.

Atau Anda bisa berakhir dengan kerugian karena nilai pip dan rentang volatilitas yang berbeda dari setiap pasangan.